PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERIX с TWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FERIX с TWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN).

FERIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 1999 г.. TWN управляется Nomura Asset Management.

Доходность

Сравнение доходности FERIX и TWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FERIX и TWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		3.70%37.04%20.95%13.84%-30.60%-14.83%72.97%31.02%-14.87%45.94%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		22.18%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%

Доходность по периодам

С начала года, FERIX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции FERIX уступали акциям TWN по среднегодовой доходности: 12.96% против 24.03% соответственно.

FERIX

1 день
2.75%
1 месяц
-9.32%
С начала года
3.70%
6 месяцев
4.13%
1 год
36.73%
3 года*
21.92%
5 лет*
2.48%
10 лет*
12.96%

TWN

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.81%
С начала года
22.18%
6 месяцев
32.85%
1 год
119.08%
3 года*
48.10%
5 лет*
27.10%
10 лет*
24.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I

The Taiwan Fund Inc.

Часто сравнивают с FERIX:
FERIX с FSEAXFERIX с VPKIXFERIX с ETGIXFERIX с FEAAXFERIX с MASGXFERIX с MGSEXFERIX с FIQPX
Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXX

Сравнение комиссий FERIX и TWN

FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I

Доходность на риск

FERIX vs. TWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERIX
Ранг доходности на риск FERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERIX c TWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERIXTWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

4.58

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

4.92

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

7.12

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

33.43

-23.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERIX vs. TWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERIX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERIX и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERIXTWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

4.58

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.17

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Корреляция

Корреляция между FERIX и TWN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERIX и TWN

FERIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%12.49%6.58%5.30%6.70%0.03%1.29%0.82%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.51%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FERIX и TWN

Максимальная просадка FERIX за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERIX и TWN.

Загрузка...

Показатели просадок

FERIXTWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-79.52%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-16.51%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-51.72%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.71%

-51.72%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-1.23%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-37.57%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.56%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FERIX и TWN

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN) имеют волатильность 10.17% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FERIXTWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

10.26%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

17.86%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

26.15%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

23.27%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

21.93%

-1.21%