Сравнение FERGX с FQEMX

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FERGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FERGX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и FQEMX.

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) составляет 9.62%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что FERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.