PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с TGRO.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

FEQT.NEO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и TGRO.TO

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.46%18.36%13.06%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.00%18.03%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 1.00%.

FEQT.NEO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.50%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.38%
1 год
17.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.06%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий FEQT.NEO и TGRO.TO

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.84

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.82

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.14

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.12

+1.26

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и TGRO.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и TGRO.TO

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM202520242023202220212020
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и TGRO.TO

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-18.37%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.21%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.63%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.54%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.31%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и TGRO.TO

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.98%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.12%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

13.72%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

11.64%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

784.17%

-770.91%