Сравнение FEQT.NEO с GRO.TO
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and GRO.TO (Franklin Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 24.84% for GRO.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.21%/yr for GRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и GRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у GRO.TO с доходностью 9.91%.
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRO.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и GRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% | 12.19% |
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 9.91% | 11.09% | 15.17% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and GRO.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. GRO.TO — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
GRO.TO
Сравнение FEQT.NEO c GRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQT.NEO | GRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 3.66 | -2.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.30 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 20.48 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQT.NEO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.14 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.58 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и GRO.TO
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке GRO.TO в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и GRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -12.96% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -5.81% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.25% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.22% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и GRO.TO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | GRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.42% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.68% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 7.94% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.89% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.89% | +0.55% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и GRO.TO
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GRO.TO в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и GRO.TO
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GRO.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% |
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 2.11% | 2.04% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FEQT.NEO and GRO.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRO.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRO.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.21% for GRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и GRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор