Сравнение FEQT.NEO с FCUV.TO
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index. FEQT.NEO is actively managed, while FCUV.TO is passively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 35.87% for FCUV.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и FCUV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 14.86%.
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCUV.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и FCUV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% | 14.08% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 14.86% | 14.80% | 14.07% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and FCUV.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г. | 0.83 |
The correlation between FEQT.NEO and FCUV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
FCUV.TO
Сравнение FEQT.NEO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQT.NEO | FCUV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.28 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 18.64 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQT.NEO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.54 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и FCUV.TO
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и FCUV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -16.47% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -6.70% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.41% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.52% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и FCUV.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.31% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 10.95% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 14.11% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 15.14% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 14.72% | -2.28% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и FCUV.TO
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и FCUV.TO
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FCUV.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 0.92% | 1.13% | 1.03% | 1.42% | 2.71% | 1.40% | 1.14% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEQT.NEO and FCUV.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
FEQT.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while FCUV.TO is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.38% for FCUV.TO.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и FCUV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор