Сравнение FEPX.DE с PR1J.DE
FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both exchange-traded funds - FEPX.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while PR1J.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEPX.DE returned 6.25%/yr vs 9.64%/yr for PR1J.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPX.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEPX.DE и PR1J.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPX.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у PR1J.DE с доходностью 14.68%.
FEPX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
PR1J.DE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEPX.DE и PR1J.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 11.30% | 6.54% | 11.04% | 2.40% | -1.28% | -7.23% | 4.20% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 14.68% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 1.76% |
Correlation
The correlation between FEPX.DE and PR1J.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between FEPX.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPX.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск
FEPX.DE
PR1J.DE
Сравнение FEPX.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPX.DE | PR1J.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.04 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 9.87 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPX.DE и PR1J.DE
Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки PR1J.DE в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и PR1J.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPX.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -99.34% | +78.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -10.29% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -16.25% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -18.66% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -98.44% | +98.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -97.50% | +90.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.18% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPX.DE и PR1J.DE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) составляет 2.56%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что FEPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPX.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 6.22% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 16.12% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 19.87% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.70% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 40.16% | -23.26% |
Сравнение комиссий FEPX.DE и PR1J.DE
FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPX.DE и PR1J.DE
FEPX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.53% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.80% | 1.73% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
FEPX.DE and PR1J.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEPX.DE.
FEPX.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while PR1J.DE is Japan Equities. FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEPX.DE and 0.05% for PR1J.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEPX.DE и PR1J.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор