PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPX.DE с BATF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPX.DE с BATF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FEPX.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity while BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEPX.DE returned 9.15%/yr vs 7.05%/yr for BATF.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEPX.DE charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for BATF.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEPX.DE и BATF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPX.DE показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у BATF.DE с доходностью 2.86%.

FEPX.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
11.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

BATF.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.82%
3 года*
7.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPX.DE и BATF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		7.13%6.54%11.04%2.40%6.61%
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		2.86%8.25%10.50%-0.71%6.02%

Correlation

The correlation between FEPX.DE and BATF.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between FEPX.DE and BATF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FUSA.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FEUQ.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с BATF.DE:
BATF.DE с BATG.DEBATF.DE с OP6E.DEBATF.DE с DX2S.DEBATF.DE с FLXT.DEBATF.DE с GERD.DEBATF.DE с V3PA.DEBATF.DE с VGEK.DE

Доходность на риск

FEPX.DE vs. BATF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPX.DE c BATF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPX.DEBATF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.61

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.96

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.13

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

2.74

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPX.DE vs. BATF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPX.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BATF.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPX.DE и BATF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPX.DEBATF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.61

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FEPX.DE и BATF.DE

Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что больше максимальной просадки BATF.DE в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и BATF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPX.DEBATF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-18.62%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.47%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-18.62%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.63%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.59%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.68%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPX.DE и BATF.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) составляет 3.11%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FEPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPX.DEBATF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.62%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.97%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.09%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.45%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

14.45%

+0.68%

Сравнение комиссий FEPX.DE и BATF.DE

FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BATF.DE в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPX.DE и BATF.DE

Ни FEPX.DE, ни BATF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEPX.DE and BATF.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BATF.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BATF.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for FEPX.DE.

FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Fidelity and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.30% for FEPX.DE and 0.16% for BATF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPX.DE и BATF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор