PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMVX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMVX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMVX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMVX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%11.68%17.43%-16.98%6.02%35.70%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%38.55%

Доходность по периодам

С начала года, FEMVX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с AVES
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий FEMVX и EAEMX

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

FEMVX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMVX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.86

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.68

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

10.25

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMVX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.28

+0.66

Корреляция

Корреляция между FEMVX и EAEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMVX и EAEMX

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FEMVX и EAEMX

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMVXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-62.70%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.90%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-25.43%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-8.20%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-13.58%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.59%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMVX и EAEMX

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMVXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

5.94%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.80%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.17%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

11.42%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.38%

+2.39%