Сравнение FEMV с EPMV
FEMV (Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEMV charges 0.23%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.
Доходность
Сравнение доходности FEMV и EPMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPMV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMV и EPMV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 7.83% |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 6.86% |
Correlation
The correlation between FEMV and EPMV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMV vs. EPMV — Ранг доходности на риск
FEMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPMV
Сравнение FEMV c EPMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMV | EPMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMV и EPMV
Максимальная просадка FEMV за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMV и EPMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMV | EPMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -8.78% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -1.71% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMV и EPMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMV | EPMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 15.44% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 15.39% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 15.39% | -3.66% |
Сравнение комиссий FEMV и EPMV
FEMV берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMV и EPMV
Дивидендная доходность FEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности EPMV в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 1.25% | 1.48% |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMV and EPMV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMV is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMV is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.
EPMV has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.26% for FEMV.
They also come from different issuers: Fidelity and Harbor. Their fees differ too: 0.23% for FEMV and 0.88% for EPMV.
Подберите оптимальное распределение для FEMV и EPMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор