Сравнение FEMU.L с HTWD.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - FEMU.L tracks the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMU.L returned 7.83%/yr vs 20.23%/yr for HTWD.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMU.L charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%. За последние 10 лет акции FEMU.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 7.83% против 20.23% соответственно.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам FEMU.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | -13.81% | 7.06% | -0.52% | 18.78% | -14.90% | 38.13% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and HTWD.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between FEMU.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
HTWD.L
Сравнение FEMU.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 5.31 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 17.31 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и HTWD.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -41.06% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -13.80% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -28.22% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -41.06% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -41.06% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -13.80% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -9.66% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.24% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и HTWD.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) составляет 7.95%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 11.37% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 24.13% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 27.64% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.64% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.67% | -1.14% |
Сравнение комиссий FEMU.L и HTWD.L
FEMU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и HTWD.L
FEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and HTWD.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FEMU.L.
FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.80% for FEMU.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор