Сравнение FEMU.L с HEMC.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - FEMU.L tracks the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEMU.L returned 15.27%/yr vs 19.80%/yr for HEMC.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMU.L charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEMU.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 18.69%.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.95%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMU.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | 1.39% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 18.69% | 34.15% | 7.08% | 8.45% | -22.22% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and HEMC.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between FEMU.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
HEMC.L
Сравнение FEMU.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.26 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 2.32 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и HEMC.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -32.92% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -27.53% | +19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -27.53% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -9.46% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -13.56% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 14.95% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и HEMC.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) составляет 7.95%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 9.09% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 19.23% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 45.79% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 31.62% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 31.62% | -11.09% |
Сравнение комиссий FEMU.L и HEMC.L
FEMU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и HEMC.L
Ни FEMU.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and HEMC.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FEMU.L.
FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.80% for FEMU.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор