Сравнение FEMU.L с EMXC.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FEMU.L tracks the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEMU.L returned 6.52%/yr vs 10.43%/yr for EMXC.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMU.L charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и EMXC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEMU.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 23.03%.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
EMXC.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -12.05%
- 6 месяцев
- 17.76%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMU.L и EMXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | -13.81% | 7.06% | 38.20% |
EMXC.L Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 23.03% | 53.41% | -3.23% | 22.38% | -23.72% | 1.12% | 72.37% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and EMXC.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г. | 0.72 |
The correlation between FEMU.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
EMXC.L
Сравнение FEMU.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | EMXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.63 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 8.66 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и EMXC.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и EMXC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -42.21% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -16.67% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -21.96% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -41.31% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -13.63% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -12.61% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.07% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и EMXC.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) составляет 7.95%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | EMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 10.76% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 24.91% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 27.16% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 22.44% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 22.23% | -1.70% |
Сравнение комиссий FEMU.L и EMXC.L
FEMU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и EMXC.L
Ни FEMU.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and EMXC.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FEMU.L.
FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.80% for FEMU.L and 0.15% for EMXC.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и EMXC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор