Сравнение FEMIX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
FEMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMIX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMIX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMIX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I | -0.52% | 4.93% | 0.99% | 7.17% | -2.64% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
FEMIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.79%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMIX и DFABX
FEMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
FEMIX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
FEMIX
DFABX
Сравнение FEMIX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMIX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.90 | -3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 7.13 | -5.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.50 | -2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 5.04 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 27.87 | -24.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.90 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.44 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между FEMIX и DFABX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMIX и DFABX
Дивидендная доходность FEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMIX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I | 2.83% | 3.68% | 2.28% | 2.34% | 1.74% | 2.45% | 2.71% | 2.80% | 2.94% | 3.56% | 4.16% | 3.72% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMIX и DFABX
Максимальная просадка FEMIX за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMIX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -2.46% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -0.50% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.06% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -0.25% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.09% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMIX и DFABX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.18% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.39% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 0.71% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.97% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.97% | +3.27% |