PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMDX с JMKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMDX с JMKIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMDX (Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund) and JMKIX (John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, FEMDX returned 7.15%/yr vs 4.02%/yr for JMKIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMDX charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for JMKIX.

Доходность

Сравнение доходности FEMDX и JMKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMDX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у JMKIX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции FEMDX превзошли акции JMKIX по среднегодовой доходности: 7.15% против 4.02% соответственно.

FEMDX

1 день
0.22%
1 месяц
1.97%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.95%
1 год
20.76%
3 года*
16.62%
5 лет*
7.89%
10 лет*
7.15%

JMKIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.82%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMDX и JMKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund		7.92%15.69%11.83%15.47%-8.87%1.58%3.93%9.92%-1.19%11.68%
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		2.92%12.17%6.13%10.15%-15.69%-2.53%5.09%14.51%-5.80%13.40%

Correlation

The correlation between FEMDX and JMKIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г.

0.72

The correlation between FEMDX and JMKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund

John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с FEMDX:
FEMDX с EELDXFEMDX с VTABXFEMDX с DLENXFEMDX с DBLLXFEMDX с AGEYXFEMDX с EADOXFEMDX с DEDIX
Часто сравнивают с JMKIX:
JMKIX с EMBJMKIX с JFIVXJMKIX с EELDXJMKIX с GMCDXJMKIX с PDTJMKIX с DBLEXJMKIX с SHCDX

Доходность на риск

FEMDX vs. JMKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMDX
Ранг доходности на риск FEMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JMKIX
Ранг доходности на риск JMKIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMKIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMKIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMKIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMKIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMKIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMDX c JMKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMDXJMKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
2.97

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.35
4.75

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.24

1.63

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.98

3.12

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

13.78

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMDX vs. JMKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMDX на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа JMKIX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMDX и JMKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMDXJMKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92

2.97

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.40

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.62

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.77

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FEMDX и JMKIX

Максимальная просадка FEMDX за все время составила -36.14%, что больше максимальной просадки JMKIX в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMDX и JMKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMDXJMKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.14%

-27.36%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-4.22%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-8.85%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-27.36%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-27.36%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-5.15%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.95%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMDX и JMKIX

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) составляет 1.21%, в то время как у John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund (JMKIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMDXJMKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.50%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.56%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.44%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

6.10%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

6.48%

-0.57%

Сравнение комиссий FEMDX и JMKIX

FEMDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JMKIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMDX и JMKIX

Дивидендная доходность FEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности JMKIX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund		6.01%6.49%4.65%3.12%9.31%0.00%0.00%7.29%8.06%4.29%0.69%6.04%
JMKIX
John Hancock Funds Emerging Markets Debt Fund		5.56%5.76%4.60%4.21%4.86%3.97%4.43%4.35%5.55%5.31%6.05%5.62%

Часто задаваемые вопросы

FEMDX and JMKIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMKIX has higher volatility (1.50%) compared to FEMDX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FEMDX dropped -36.14% vs JMKIX's -27.36%.

FEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMDX и JMKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор