PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMDX с EMDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMDX с EMDZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMDX (Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund) and EMDZX (PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, FEMDX returned 7.15%/yr vs 2.96%/yr for EMDZX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMDX charges 1.00%/yr vs 0.73%/yr for EMDZX.

Доходность

Сравнение доходности FEMDX и EMDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMDX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у EMDZX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FEMDX превзошли акции EMDZX по среднегодовой доходности: 7.15% против 2.96% соответственно.

FEMDX

1 день
0.22%
1 месяц
1.97%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.95%
1 год
20.76%
3 года*
16.62%
5 лет*
7.89%
10 лет*
7.15%

EMDZX

1 день
0.20%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.24%
3 года*
7.33%
5 лет*
1.52%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMDX и EMDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund		7.92%15.69%11.83%15.47%-8.87%1.58%3.93%9.92%-1.19%11.68%
EMDZX
PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund		0.89%19.52%-3.79%11.51%-10.60%-9.69%5.01%15.09%-8.29%16.28%

Correlation

The correlation between FEMDX and EMDZX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2011 г.

0.66

The correlation between FEMDX and EMDZX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund

PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Часто сравнивают с FEMDX:
FEMDX с EELDXFEMDX с VTABXFEMDX с DLENXFEMDX с DBLLXFEMDX с AGEYXFEMDX с EADOXFEMDX с DEDIX
Часто сравнивают с EMDZX:
EMDZX с EDFEMDZX с EIDOXEMDZX с GMCDXEMDZX с VEGBXEMDZX с SDMZXEMDZX с HYSZXEMDZX с PJFAX

Доходность на риск

FEMDX vs. EMDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMDX
Ранг доходности на риск FEMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMDZX
Ранг доходности на риск EMDZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMDX c EMDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMDXEMDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
1.30

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.35
1.94

+6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.24

1.27

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.98

1.20

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

4.16

+24.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMDX vs. EMDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMDX на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа EMDZX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMDX и EMDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMDXEMDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92

1.30

+3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.19

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.33

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.11

+0.91

Просадки

Сравнение просадок FEMDX и EMDZX

Максимальная просадка FEMDX за все время составила -36.14%, что больше максимальной просадки EMDZX в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMDX и EMDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMDXEMDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.14%

-32.79%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-8.54%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-8.54%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-24.85%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-26.85%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.82%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-13.12%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.47%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMDX и EMDZX

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) составляет 1.21%, в то время как у PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMDZX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что FEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMDXEMDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.53%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.95%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

7.96%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

7.89%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

9.00%

-3.09%

Сравнение комиссий FEMDX и EMDZX

FEMDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMDZX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMDX и EMDZX

Дивидендная доходность FEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности EMDZX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDZX
PGIM Emerging Markets Debt Local Currency Fund		6.44%5.93%5.58%5.11%4.11%4.55%4.64%5.46%6.31%6.00%6.19%6.92%
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund		6.01%6.49%4.65%3.12%9.31%0.00%0.00%7.29%8.06%4.29%0.69%6.04%

Часто задаваемые вопросы

FEMDX and EMDZX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDZX has higher volatility (2.53%) compared to FEMDX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FEMDX dropped -36.14% vs EMDZX's -32.79%.

FEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMDX и EMDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор