PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMD.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMD.L с EIMI.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEMD.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEMD.L returned 9.31%/yr vs 8.52%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEMD.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности FEMD.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEMD.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEMD.L показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 25.53%.

FEMD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
С начала года
34.68%
6 месяцев
35.25%
1 год
52.42%
3 года*
23.76%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.80%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.65%
1 год
46.98%
3 года*
21.07%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMD.L и EIMI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		34.68%20.69%6.70%10.14%-15.65%7.02%9.84%2.09%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		25.53%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%3.79%

Correlation

The correlation between FEMD.L and EIMI.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between FEMD.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMD.L и EIMI.L

Секторы
FEMD.L
EIMI.L

Технологии

48.7%
42.1%

Финансовые услуги

17.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.6%

Промышленность

7.4%
8.0%

Сырьевые материалы

4.8%
6.2%

Энергетика

3.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.8%
1.9%

Здравоохранение

1.7%
3.3%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Технологии

FEMD.L
48.7%
EIMI.L
42.1%

Финансовые услуги

FEMD.L
17.6%
EIMI.L
16.7%

Потребительский циклический сектор

FEMD.L
9.5%
EIMI.L
8.6%

Промышленность

FEMD.L
7.4%
EIMI.L
8.0%

Сырьевые материалы

FEMD.L
4.8%
EIMI.L
6.2%

Энергетика

FEMD.L
3.0%
EIMI.L
3.3%

Коммуникационные услуги

FEMD.L
2.4%
EIMI.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

FEMD.L
2.0%
EIMI.L
2.8%

Коммунальные услуги

FEMD.L
1.8%
EIMI.L
1.9%

Здравоохранение

FEMD.L
1.7%
EIMI.L
3.3%

Недвижимость

FEMD.L
1.2%
EIMI.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FSMG.LFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FEM.LFEMD.L с FSMP.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

FEMD.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMD.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMD.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.42

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.13

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

4.42

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.17

14.26

+3.91

FEMD.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMD.L на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMD.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMD.L и EIMI.L

Максимальная просадка FEMD.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMD.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-31.70%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.58%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.37%

-15.79%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-22.27%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.93%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-8.67%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.29%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMD.L и EIMI.L

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) составляет 8.14%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMD.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

8.82%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

17.39%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

19.31%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.96%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

18.47%

-0.63%

Сравнение комиссий FEMD.L и EIMI.L

FEMD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMD.L и EIMI.L

Дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		2.73%3.48%3.75%3.69%4.00%3.26%2.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FEMD.L and EIMI.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.

FEMD.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FEMD.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMD.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор