Сравнение FEM.L с XDEX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L).
FEM.L и XDEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и XDEX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и XDEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.58% | 28.16% | 2.86% | 2.89% | -10.24% | 20.08% | 12.90% | 21.94% | -4.17% | 13.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у XDEX.L с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции FEM.L уступали акциям XDEX.L по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.78% соответственно.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
XDEX.L
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 45.97%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и XDEX.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XDEX.L в 0.18%.
Доходность на риск
FEM.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
XDEX.L
Сравнение FEM.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | XDEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.76 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.52 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.69 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 14.37 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.76 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и XDEX.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и XDEX.L
Ни FEM.L, ни XDEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и XDEX.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и XDEX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -24.54% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.60% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -18.65% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -24.54% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -8.83% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -4.77% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.24% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и XDEX.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.66% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 13.16% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.58% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.72% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.26% | +3.45% |