PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM.L с VDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM.L с VDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L).

FEM.L и VDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и VDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.46%16.95%14.24%1.92%-7.35%0.05%11.48%14.31%-7.37%20.21%
Разные валюты инструментов

FEM.L торгуется в GBp, в то время как VDEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у VDEM.L с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FEM.L превзошли акции VDEM.L по среднегодовой доходности: 9.02% против 8.56% соответственно.

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

VDEM.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.46%
1 год
19.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
4.67%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с FLXE.L
Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с EMHYVDEM.L с VUSA.LVDEM.L с EEM

Сравнение комиссий FEM.L и VDEM.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDEM.L в 0.22%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Доходность на риск

FEM.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEM.LVDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.23

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.71

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.29

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

7.07

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VDEM.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEM.LVDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между FEM.L и VDEM.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и VDEM.L

FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.25%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и VDEM.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки VDEM.L в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и VDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEM.LVDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-36.63%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.70%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-33.40%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-36.35%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.47%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-12.81%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.13%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и VDEM.L

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEM.LVDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.45%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.49%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.16%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.10%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.05%

+0.66%