PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM.L с SEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM.L с SEMA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L).

FEM.L и SEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. SEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и SEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и SEMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		6.01%25.09%9.38%3.47%-10.74%-1.60%14.69%12.62%-9.25%24.43%

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у SEMA.L с доходностью 6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM.L имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции SEMA.L немного отстают с 8.89%.

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

SEMA.L

1 день
3.36%
1 месяц
-5.54%
С начала года
6.01%
6 месяцев
10.33%
1 год
31.03%
3 года*
13.92%
5 лет*
5.14%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с JMRE.L
Часто сравнивают с SEMA.L:
SEMA.L с EMIM.LSEMA.L с EIMI.LSEMA.L с VFEG.LSEMA.L с VWRA.LSEMA.L с EQQQ.LSEMA.L с URTHSEMA.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий FEM.L и SEMA.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEMA.L в 0.18%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

FEM.L vs. SEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SEMA.L
Ранг доходности на риск SEMA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c SEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEM.LSEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.38

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.88

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

10.21

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM.L vs. SEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMA.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и SEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEM.LSEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Корреляция

Корреляция между FEM.L и SEMA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и SEMA.L

Ни FEM.L, ни SEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и SEMA.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки SEMA.L в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и SEMA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEM.LSEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-31.75%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.95%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-23.52%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-27.06%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.55%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-10.81%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.09%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и SEMA.L

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEM.LSEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.25%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.85%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.79%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.83%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.88%

+0.83%