Сравнение FEM.L с IEMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).
FEM.L и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и IEMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и IEMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 6.60% | 10.85% | 4.39% | 17.11% | -9.35% | 20.13% | 13.65% | 7.59% | -14.32% | 23.24% |
Разные валюты инструментов
FEM.L торгуется в GBp, в то время как IEMS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у IEMS.L с доходностью 6.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM.L имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции IEMS.L немного впереди с 9.03%.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
IEMS.L
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и IEMS.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IEMS.L в 0.74%.
Доходность на риск
FEM.L vs. IEMS.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
IEMS.L
Сравнение FEM.L c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | IEMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.52 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.05 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.86 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 9.47 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | IEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.52 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и IEMS.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и IEMS.L
FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.78% | 1.70% | 1.81% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и IEMS.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки IEMS.L в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и IEMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | IEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -49.94% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.00% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -27.85% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -49.94% | +14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.74% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -11.48% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.86% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и IEMS.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | IEMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.23% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.45% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.60% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.69% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.50% | +1.21% |