PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM.L с HSEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM.L с HSEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L).

FEM.L и HSEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. HSEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и HSEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и HSEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%8.00%
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		3.85%20.85%17.02%-1.33%-8.36%1.82%11.41%
Разные валюты инструментов

FEM.L торгуется в GBp, в то время как HSEF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSEF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у HSEF.L с доходностью 3.85%.

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

HSEF.L

1 день
2.38%
1 месяц
-3.61%
С начала года
3.85%
6 месяцев
5.14%
1 год
24.64%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с JMRE.L
Часто сравнивают с HSEF.L:
HSEF.L с EMVL.LHSEF.L с EMQQHSEF.L с XZEM.DEHSEF.L с EMIM.LHSEF.L с WLDS.LHSEF.L с GLDHSEF.L с HMWD.L

Сравнение комиссий FEM.L и HSEF.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HSEF.L в 0.18%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

FEM.L vs. HSEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HSEF.L
Ранг доходности на риск HSEF.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEF.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEF.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEF.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c HSEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEM.LHSEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.52

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.95

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.59

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

8.30

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM.L vs. HSEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSEF.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и HSEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEM.LHSEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между FEM.L и HSEF.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и HSEF.L

Ни FEM.L, ни HSEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и HSEF.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки HSEF.L в -23.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и HSEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEM.LHSEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-23.33%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.51%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-19.36%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-6.02%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.54%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.02%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и HSEF.L

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEM.LHSEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.48%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.52%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.17%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.55%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

15.64%

+3.07%