PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM.L с FSKY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM.L с FSKY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L).

FEM.L и FSKY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FSKY.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 27 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и FSKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и FSKY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%0.08%
FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation		-14.78%1.06%37.83%47.12%-39.21%12.29%54.03%20.71%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у FSKY.L с доходностью -14.78%.

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

FSKY.L

1 день
2.48%
1 месяц
1.83%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-16.57%
1 год
4.08%
3 года*
15.53%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с JMRE.L
Часто сравнивают с FSKY.L:
FSKY.L с FCBR.LFSKY.L с SPYFSKY.L с IITU.LFSKY.L с ESPOFSKY.L с FDN.LFSKY.L с QCLN.LFSKY.L с CAPS.L

Сравнение комиссий FEM.L и FSKY.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKY.L в 0.60%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

Доходность на риск

FEM.L vs. FSKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSKY.L
Ранг доходности на риск FSKY.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKY.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKY.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKY.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c FSKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEM.LFSKY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.15

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.39

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.10

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

0.24

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM.L vs. FSKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FSKY.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и FSKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEM.LFSKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.15

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между FEM.L и FSKY.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и FSKY.L

Ни FEM.L, ни FSKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и FSKY.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки FSKY.L в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и FSKY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEM.LFSKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-47.61%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-27.00%

+15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-47.61%

+29.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-23.43%

+20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-15.62%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

11.26%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и FSKY.L

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) имеют волатильность 5.83% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEM.LFSKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.96%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

19.28%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

27.77%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

27.52%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

27.09%

-8.38%