Сравнение FEM.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
FEM.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | -0.35% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1.07% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
CAPS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и CAPS.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
FEM.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
CAPS.L
Сравнение FEM.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.10 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.22 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.25 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 0.67 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.10 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и CAPS.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и CAPS.L
Ни FEM.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и CAPS.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -22.86% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -7.66% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -15.11% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -10.02% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.39% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и CAPS.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.87% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 6.73% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 12.44% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 19.49% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.49% | -0.78% |