PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEM.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и CAPS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%-0.35%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
1.07%-0.65%12.99%2.23%0.10%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.


FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

CAPS.L

1 день
0.03%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.25%
1 год
1.25%
3 года*
7.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий FEM.L и CAPS.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAPS.L в 0.60%.


Доходность на риск

FEM.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEM.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.10

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.22

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.03

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.25

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

0.67

+11.97

FEM.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEM.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.10

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEM.L и CAPS.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и CAPS.L

Ни FEM.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и CAPS.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и CAPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FEM.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-22.86%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-7.66%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-15.11%

+12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-10.02%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.39%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и CAPS.L

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEM.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.87%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

6.73%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

12.44%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

19.49%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

19.49%

-0.78%