Сравнение FEIKX с SHXPX
FEIKX (Fidelity Equity-Income Fund Class K) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. FEIKX charges 0.49%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FEIKX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEIKX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.94%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIKX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEIKX Fidelity Equity-Income Fund Class K | 0.54% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between FEIKX and SHXPX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIKX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FEIKX
SHXPX
Сравнение FEIKX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIKX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 9.44 | -9.01 |
Просадки
Сравнение просадок FEIKX и SHXPX
Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -0.13% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -0.04% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIKX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 2.56% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 2.56% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 2.56% | +12.93% |
Сравнение комиссий FEIKX и SHXPX
FEIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIKX и SHXPX
Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIKX Fidelity Equity-Income Fund Class K | 4.67% | 4.74% | 5.60% | 4.35% | 4.65% | 9.99% | 3.46% | 7.26% | 9.87% | 6.37% | 4.40% | 12.30% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEIKX and SHXPX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEIKX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор