PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEHIX с SCFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEHIX (First Eagle High Income Fund) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FEHIX returned 4.45%/yr vs 4.39%/yr for SCFIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEHIX charges 0.80%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью 1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEHIX имеют среднегодовую доходность 4.45%, а акции SCFIX немного отстают с 4.39%.

FEHIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.29%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.45%

SCFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.44%
3 года*
6.65%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEHIX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHIX
First Eagle High Income Fund		2.64%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		1.42%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Correlation

The correlation between FEHIX and SCFIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FEHIX and SCFIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с FXIEXFEHIX с MISHXFEHIX с SVARXFEHIX с VTESFEHIX с SPY
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с MWHYXSCFIX с FGUMXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с FAGIX

Доходность на риск

FEHIX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXSCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.36

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
5.51

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.83

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.90

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

26.53

-24.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SCFIX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.36

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.62

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.34

-0.73

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и SCFIX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и SCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEHIXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-13.08%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-1.11%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-1.72%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-6.30%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-13.08%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-0.51%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.21%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и SCFIX

First Eagle High Income Fund (FEHIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEHIXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.50%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

1.30%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

1.63%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

2.77%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

3.28%

+1.69%

Сравнение комиссий FEHIX и SCFIX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и SCFIX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности SCFIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		6.15%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.32%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Часто задаваемые вопросы

FEHIX and SCFIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEHIX has higher volatility (1.45%) compared to SCFIX (0.50%). In terms of maximum drawdown, FEHIX dropped -29.59% vs SCFIX's -13.08%.

SCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEHIX и SCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор