PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEGOX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEGOX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGOX и UNWPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, FEGOX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у UNWPX с доходностью -41.34%. За последние 10 лет акции FEGOX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 15.37% против 1.70% соответственно.


FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Eagle Gold Fund Class C

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Сравнение комиссий FEGOX и UNWPX

FEGOX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии UNWPX в 1.53%.


Доходность на риск

FEGOX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGOX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEGOXUNWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.25

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.64

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

0.26

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

1.77

+10.33

FEGOX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGOX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа UNWPX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGOX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEGOXUNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.25

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.19

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.05

+0.26

Корреляция

Корреляция между FEGOX и UNWPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGOX и UNWPX

Дивидендная доходность FEGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UNWPX в 10.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Просадки

Сравнение просадок FEGOX и UNWPX

Максимальная просадка FEGOX за все время составила -71.67%, что меньше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGOX и UNWPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FEGOXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.67%

-83.78%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.69%

-53.72%

+27.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-64.16%

+29.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-69.19%

+26.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-66.94%

+48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-49.57%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

7.92%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGOX и UNWPX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) составляет 15.59%, в то время как у U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) волатильность равна 47.77%. Это указывает на то, что FEGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEGOXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

47.77%

-32.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

57.55%

-24.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

54.52%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

34.32%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

32.29%

-5.08%