Сравнение FEGOX с UNWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX).
FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г.. UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FEGOX и UNWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEGOX и UNWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGOX First Eagle Gold Fund Class C | 8.71% | 126.68% | 9.47% | 6.26% | -2.33% | -8.41% | 28.65% | 37.47% | -16.58% | 7.37% |
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | -41.34% | 136.32% | 2.07% | -16.18% | -32.95% | -13.88% | 70.83% | 22.59% | -31.49% | -3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FEGOX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у UNWPX с доходностью -41.34%. За последние 10 лет акции FEGOX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 15.37% против 1.70% соответственно.
FEGOX
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 37.35%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- 15.37%
UNWPX
- 1 день
- -37.54%
- 1 месяц
- -53.72%
- С начала года
- -41.34%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -6.38%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEGOX и UNWPX
FEGOX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии UNWPX в 1.53%.
Доходность на риск
FEGOX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск
FEGOX
UNWPX
Сравнение FEGOX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEGOX | UNWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.25 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 0.64 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.26 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 1.77 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEGOX | UNWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.25 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.19 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.05 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FEGOX и UNWPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEGOX и UNWPX
Дивидендная доходность FEGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UNWPX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGOX First Eagle Gold Fund Class C | 0.64% | 0.70% | 5.05% | 0.22% | 0.00% | 0.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 10.15% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок FEGOX и UNWPX
Максимальная просадка FEGOX за все время составила -71.67%, что меньше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGOX и UNWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEGOX | UNWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.67% | -83.78% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.69% | -53.72% | +27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -64.16% | +29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -69.19% | +26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -66.94% | +48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -49.57% | +18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 7.92% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEGOX и UNWPX
Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) составляет 15.59%, в то время как у U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) волатильность равна 47.77%. Это указывает на то, что FEGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEGOX | UNWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 47.77% | -32.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 57.55% | -24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 54.52% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 34.32% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 32.29% | -5.08% |