PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGLX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGLX с FYTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).

FEGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGLX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGLX и FYTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		0.33%10.34%4.42%8.29%-11.32%3.24%8.90%11.21%-1.67%2.51%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.49%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%10.71%-1.84%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, FEGLX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.

FEGLX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.85%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

FYTKX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.73%
1 год
8.37%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FEGLX:
FEGLX с ARFVXFEGLX с PLJIXFEGLX с FHBZXFEGLX с FCQTXFEGLX с FFGZXFEGLX с FIKFXFEGLX с FNILX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с AAAMXFYTKX с PDDDXFYTKX с FHNDX

Сравнение комиссий FEGLX и FYTKX

И FEGLX, и FYTKX имеют комиссию равную 0.37%.

FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Доходность на риск

FEGLX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGLX
Ранг доходности на риск FEGLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGLX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGLXFYTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.80

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.51

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.39

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.88

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGLX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGLX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYTKX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGLX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGLXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEGLX и FYTKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGLX и FYTKX

Дивидендная доходность FEGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что сопоставимо с доходностью FYTKX в 3.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		3.46%3.37%3.35%3.10%6.08%5.38%3.92%3.86%5.76%2.24%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.48%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%

Просадки

Сравнение просадок FEGLX и FYTKX

Максимальная просадка FEGLX за все время составила -15.79%, примерно равная максимальной просадке FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGLX и FYTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGLXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-15.80%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-3.67%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-15.80%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.55%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.92%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.89%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGLX и FYTKX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) имеют волатильность 2.38% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGLXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.43%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

3.27%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.85%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

5.26%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

4.73%

+0.05%