Сравнение FEGIX с FGDIX
FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) and FGDIX (Fidelity Advisor Gold Fund Class I) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, FEGIX returned 14.14%/yr vs 12.30%/yr for FGDIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FEGIX charges 0.96%/yr vs 0.76%/yr for FGDIX.
Доходность
Сравнение доходности FEGIX и FGDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEGIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции FGDIX по среднегодовой доходности: 14.14% против 12.30% соответственно.
FEGIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 58.98%
- 3 года*
- 38.13%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 14.14%
FGDIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 61.65%
- 3 года*
- 40.60%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам FEGIX и FGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGIX First Eagle Gold Fund Class I | 4.10% | 128.89% | 10.57% | 7.24% | -1.31% | -7.54% | 30.00% | 38.98% | -15.69% | 8.44% |
FGDIX Fidelity Advisor Gold Fund Class I | 5.38% | 142.97% | 14.91% | -0.39% | -13.42% | -10.45% | 26.84% | 35.51% | -12.96% | 8.59% |
Correlation
The correlation between FEGIX and FGDIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between FEGIX and FGDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEGIX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск
FEGIX
FGDIX
Сравнение FEGIX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEGIX | FGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.07 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.41 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEGIX | FGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FEGIX и FGDIX
Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и FGDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEGIX | FGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -77.15% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -29.85% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.66% | -29.85% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -45.94% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -50.57% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.63% | -22.82% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -39.81% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 11.40% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEGIX и FGDIX
Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) составляет 11.68%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEGIX | FGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 14.88% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 35.11% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 43.06% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 33.60% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 33.10% | -5.91% |
Сравнение комиссий FEGIX и FGDIX
FEGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEGIX и FGDIX
Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FGDIX в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGIX First Eagle Gold Fund Class I | 1.15% | 1.19% | 5.31% | 1.08% | 0.00% | 1.19% | 1.48% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGDIX Fidelity Advisor Gold Fund Class I | 4.78% | 2.10% | 3.58% | 0.97% | 0.36% | 1.59% | 4.40% | 0.41% | 0.00% | 0.23% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FEGIX and FGDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDIX has higher volatility (14.88%) compared to FEGIX (11.68%). In terms of maximum drawdown, FEGIX dropped -70.38% vs FGDIX's -77.15%.
FEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEGIX и FGDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор