PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGIX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGIX с BCSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).

FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGIX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGIX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-16.50%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, FEGIX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class I

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с VCMDXBCSKX с FYHTXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAXBCSKX с PCLAX

Сравнение комиссий FEGIX и BCSKX

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

FEGIX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGIX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGIXBCSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.63

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.31

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

4.07

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.40

20.58

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGIX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSKX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGIXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.40

Корреляция

Корреляция между FEGIX и BCSKX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGIX и BCSKX

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BCSKX в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FEGIX и BCSKX

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и BCSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGIXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-30.34%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-10.51%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-22.34%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-0.40%

-17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-6.67%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.08%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGIX и BCSKX

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGIXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

4.47%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

12.36%

+20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

16.15%

+22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

15.80%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

15.08%

+12.15%