PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с FIQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDTX с FIQGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) and FIQGX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FEDTX returned 7.87%/yr vs 8.58%/yr for FIQGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FEDTX charges 1.76%/yr vs 1.05%/yr for FIQGX.

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и FIQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEDTX показывает доходность 18.68%, а FIQGX немного выше – 19.03%.

FEDTX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.53%
С начала года
18.68%
6 месяцев
20.61%
1 год
37.87%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.29%

FIQGX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.52%
С начала года
19.03%
6 месяцев
20.98%
1 год
38.70%
3 года*
18.75%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDTX и FIQGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		18.68%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-1.41%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		19.03%31.96%-3.54%20.94%-11.74%6.86%17.11%19.81%-1.18%

Correlation

The correlation between FEDTX and FIQGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

1.00

The correlation between FEDTX and FIQGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с PEAFXFEDTX с PZIEXFEDTX с SCHDFEDTX с JEMWXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKX
Часто сравнивают с FIQGX:
FIQGX с PZIEXFIQGX с JEMWXFIQGX с FEDAXFIQGX с CNWIXFIQGX с FEDDXFIQGX с FAMKXFIQGX с VEMAX

Доходность на риск

FEDTX vs. FIQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIQGX
Ранг доходности на риск FIQGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c FIQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXFIQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.00

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.88

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.16

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

15.97

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. FIQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQGX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и FIQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXFIQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и FIQGX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки FIQGX в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и FIQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDTXFIQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-38.41%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-9.55%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-17.26%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-27.36%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.02%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-6.90%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.49%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и FIQGX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX) имеют волатильность 4.44% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDTXFIQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.44%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.70%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.24%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.11%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.75%

-1.03%

Сравнение комиссий FEDTX и FIQGX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FIQGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и FIQGX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FIQGX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		3.63%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		4.10%4.87%4.07%2.20%1.86%12.04%0.71%1.22%2.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FEDTX and FIQGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQGX has higher volatility (4.44%) compared to FEDTX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FEDTX dropped -43.70% vs FIQGX's -38.41%.

FIQGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDTX и FIQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор