Сравнение FEDIX с RLEMX
FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) and RLEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDIX returned 10.10%/yr vs 10.04%/yr for RLEMX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FEDIX charges 1.19%/yr vs 1.38%/yr for RLEMX.
Доходность
Сравнение доходности FEDIX и RLEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDIX показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у RLEMX с доходностью 27.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEDIX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции RLEMX немного отстают с 10.04%.
FEDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 21.48%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 8.46%
RLEMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 11.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEDIX и RLEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 21.48% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 36.50% |
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 27.23% | 41.38% | 7.60% | 22.42% | -14.86% | 5.43% | -0.02% | 17.99% | -18.11% | 28.02% |
Correlation
The correlation between FEDIX and RLEMX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between FEDIX and RLEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDIX vs. RLEMX — Ранг доходности на риск
FEDIX
RLEMX
Сравнение FEDIX c RLEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEDIX | RLEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.59 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 4.69 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 15.91 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEDIX и RLEMX
Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, примерно равная максимальной просадке RLEMX в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и RLEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDIX | RLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -44.12% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -10.41% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -14.25% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -29.17% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -44.12% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -10.35% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.07% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDIX и RLEMX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDIX | RLEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.77% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.92% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.77% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 14.60% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.38% | -0.54% |
Сравнение комиссий FEDIX и RLEMX
FEDIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RLEMX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDIX и RLEMX
Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности RLEMX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 3.87% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 1.61% | 2.05% | 3.10% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEDIX and RLEMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDIX has higher volatility (5.74%) compared to RLEMX (4.77%). In terms of maximum drawdown, FEDIX dropped -42.98% vs RLEMX's -44.12%.
RLEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDIX и RLEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор