PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDIX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDIX с JEMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX).

FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDIX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDIX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		6.08%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Доходность по периодам

С начала года, FEDIX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у JEMWX с доходностью 4.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEDIX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции JEMWX немного отстают с 9.59%.

FEDIX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.75%
1 год
36.71%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.73%

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FGKPXJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX

Сравнение комиссий FEDIX и JEMWX

FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Доходность на риск

FEDIX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDIX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDIXJEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.06

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.67

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.21

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

12.84

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDIX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMWX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDIX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDIXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.06

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между FEDIX и JEMWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDIX и JEMWX

Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности JEMWX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.43%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FEDIX и JEMWX

Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и JEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDIXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-49.42%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.55%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-44.78%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-49.42%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-9.78%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-17.65%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.14%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDIX и JEMWX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) составляет 6.74%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDIXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.78%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

14.72%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

19.92%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

18.91%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

19.24%

-3.58%