PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBIX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBIX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBIX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, FEBIX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции FEBIX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 16.56% соответственно.

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий FEBIX и FEGIX

FEBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund

Доходность на риск

FEBIX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBIX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBIXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.31

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.53

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.39

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

12.40

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBIX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBIX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBIXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.35

+0.55

Корреляция

Корреляция между FEBIX и FEGIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и FEGIX

Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и FEGIX

Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBIXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-70.38%

+47.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-26.66%

+18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-33.95%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

-41.84%

+18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-17.95%

+10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-28.82%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

7.29%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и FEGIX

Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) составляет 4.20%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что FEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBIXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

15.59%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

33.00%

-26.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

38.97%

-29.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

28.23%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

27.23%

-18.02%