PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBAX с FEBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBAX с FEBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) and FEBIX (First Eagle Global Income Builder Fund) are both Global Allocation funds from First Eagle. Over the past 10 years, FEBAX returned 8.65%/yr vs 9.27%/yr for FEBIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FEBAX charges 1.17%/yr vs 0.93%/yr for FEBIX.

Доходность

Сравнение доходности FEBAX и FEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBAX показывает доходность 9.21%, а FEBIX немного выше – 9.36%. За последние 10 лет акции FEBAX уступали акциям FEBIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.27% соответственно.

FEBAX

1 день
0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.90%
1 год
21.99%
3 года*
15.64%
5 лет*
9.38%
10 лет*
8.65%

FEBIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.48%
1 год
23.05%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.36%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBAX и FEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		9.21%26.23%8.12%7.85%-3.55%11.39%4.74%14.92%-6.50%12.96%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		9.36%28.34%9.57%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%

Correlation

The correlation between FEBAX and FEBIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.99

The correlation between FEBAX and FEBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund Class A

First Eagle Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с FEBAX:
FEBAX с VTFEBAX с TSPAFEBAX с FAGIXFEBAX с VWENXFEBAX с RPIDXFEBAX с PRCPXFEBAX с FBALX
Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с FEAMXFEBIX с FEURXFEBIX с FESGX

Доходность на риск

FEBAX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBAX
Ранг доходности на риск FEBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBAX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBAXFEBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.74

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.71

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.68

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

8.96

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBAX vs. FEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBAX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBIX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBAX и FEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBAXFEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.93

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FEBAX и FEBIX

Максимальная просадка FEBAX за все время составила -23.04%, примерно равная максимальной просадке FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBAX и FEBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBAXFEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.04%

-23.05%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.63%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

-8.63%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-15.79%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.04%

-23.05%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.61%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-2.86%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBAX и FEBIX

First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) имеют волатильность 2.19% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBAXFEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.19%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

8.49%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

8.98%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

9.25%

-0.01%

Сравнение комиссий FEBAX и FEBIX

FEBAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FEBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBAX и FEBIX

Дивидендная доходность FEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FEBIX в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		3.81%4.14%5.39%2.80%3.03%7.61%3.07%2.49%2.40%2.51%3.13%3.38%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.66%5.72%6.72%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FEBAX and FEBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBIX has higher volatility (2.27%) compared to FEBAX (2.19%). In terms of maximum drawdown, FEBAX dropped -23.04% vs FEBIX's -23.05%.

FEBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBAX и FEBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор