Сравнение FDVKX с TORYX
FDVKX (Fidelity Value Discovery K6 Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FDVKX returned 9.38%/yr vs 10.83%/yr for TORYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDVKX charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.
Доходность
Сравнение доходности FDVKX и TORYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVKX показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у TORYX с доходностью 9.73%.
FDVKX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
TORYX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам FDVKX и TORYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVKX Fidelity Value Discovery K6 Fund | 12.44% | 16.82% | 8.67% | 5.73% | -3.08% | 25.05% | 7.87% | 24.17% | -9.34% | 9.32% |
TORYX Torray Fund | 9.73% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 8.55% |
Correlation
The correlation between FDVKX and TORYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.90 |
The correlation between FDVKX and TORYX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVKX vs. TORYX — Ранг доходности на риск
FDVKX
TORYX
Сравнение FDVKX c TORYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVKX | TORYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.04 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 11.12 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVKX и TORYX
Максимальная просадка FDVKX за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVKX и TORYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVKX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.70% | -56.55% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -4.50% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -14.64% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -16.53% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.52% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.33% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.63% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVKX и TORYX
Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) и Torray Fund (TORYX) имеют волатильность 3.35% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVKX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.48% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.79% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 11.00% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.12% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.56% | -0.32% |
Сравнение комиссий FDVKX и TORYX
FDVKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVKX и TORYX
Дивидендная доходность FDVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности TORYX в 30.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVKX Fidelity Value Discovery K6 Fund | 11.98% | 13.47% | 10.15% | 4.71% | 10.98% | 9.64% | 1.75% | 3.53% | 3.62% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
TORYX Torray Fund | 30.41% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
FDVKX and TORYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TORYX has higher volatility (3.48%) compared to FDVKX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FDVKX dropped -37.70% vs TORYX's -56.55%.
FDVKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVKX и TORYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор