Сравнение FDVKX с ADVGX
FDVKX (Fidelity Value Discovery K6 Fund) and ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FDVKX returned 9.38%/yr vs 12.14%/yr for ADVGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDVKX charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for ADVGX.
Доходность
Сравнение доходности FDVKX и ADVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVKX показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у ADVGX с доходностью 23.30%.
FDVKX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
ADVGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение доходности по годам FDVKX и ADVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVKX Fidelity Value Discovery K6 Fund | 12.44% | 16.82% | 8.67% | 5.73% | -3.08% | 25.05% | 7.87% | 24.17% | -9.34% | 9.32% |
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 23.30% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 15.28% |
Correlation
The correlation between FDVKX and ADVGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.84 |
The correlation between FDVKX and ADVGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVKX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск
FDVKX
ADVGX
Сравнение FDVKX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVKX | ADVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.28 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 6.07 | +8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVKX и ADVGX
Максимальная просадка FDVKX за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVKX и ADVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVKX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.70% | -41.34% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -14.92% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -27.69% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -27.69% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.55% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 5.59% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVKX и ADVGX
Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery K6 Fund (FDVKX) составляет 3.35%, в то время как у North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FDVKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVKX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.18% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 14.29% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 19.46% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 21.54% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.06% | -3.82% |
Сравнение комиссий FDVKX и ADVGX
FDVKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ADVGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVKX и ADVGX
Дивидендная доходность FDVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности ADVGX в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 4.61% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
FDVKX Fidelity Value Discovery K6 Fund | 11.98% | 13.47% | 10.15% | 4.71% | 10.98% | 9.64% | 1.75% | 3.53% | 3.62% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDVKX and ADVGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVGX has higher volatility (5.18%) compared to FDVKX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FDVKX dropped -37.70% vs ADVGX's -41.34%.
FDVKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVKX и ADVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор