PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTIX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTIX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDTIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDTIX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTIX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I		-2.40%13.92%27.86%28.15%-19.97%28.07%27.26%28.02%-14.18%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDTIX показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FDTIX

1 день
3.53%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
0.02%
1 год
19.07%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.69%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDTIX:
FDTIX с FXAIXFDTIX с FLCSXFDTIX с ACIHXFDTIX с ADXFDTIX с AMRGXFDTIX с BBLIXFDTIX с BLUEX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FDTIX и FZILX

FDTIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDTIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTIX
Ранг доходности на риск FDTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTIXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.74

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.32

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.44

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

9.45

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTIX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTIX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTIXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между FDTIX и FZILX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTIX и FZILX

Дивидендная доходность FDTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I		6.11%5.97%13.05%3.24%8.46%15.94%4.94%2.96%12.86%7.36%1.45%8.09%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTIX и FZILX

Максимальная просадка FDTIX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTIX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTIXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-34.37%

-28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.24%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-29.87%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-8.57%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.80%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTIX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) составляет 6.64%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FDTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTIXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.90%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.25%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

16.44%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

15.33%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.30%

+2.12%