PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FDTIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I		-5.73%13.92%27.86%28.15%-19.97%28.07%27.26%7.97%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDTIX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FDTIX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-3.32%
1 год
15.60%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.95%
10 лет*
14.29%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FDTIX:
FDTIX с FXAIXFDTIX с FLCSXFDTIX с FNILXFDTIX с FSELXFDTIX с FSKAXFDTIX с FSPSXFDTIX с ADX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FDTIX и BBLIX

FDTIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I

Доходность на риск

FDTIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTIX
Ранг доходности на риск FDTIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.69

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

3.81

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между FDTIX и BBLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTIX и BBLIX

Дивидендная доходность FDTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I		6.33%5.97%13.05%3.24%8.46%15.94%4.94%2.96%12.86%7.36%1.45%8.09%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTIX и BBLIX

Максимальная просадка FDTIX за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-33.49%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.22%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-28.06%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-1.80%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.48%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.62%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTIX и BBLIX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class I (FDTIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FDTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.57%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

6.08%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

16.12%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

16.08%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.80%

+0.59%