Сравнение FDRS с CNAV
FDRS (Founder-Led ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRS is passively managed, while CNAV is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDRS charges 0.49%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.28%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 42.61%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.28% | -1.39% |
Correlation
The correlation between FDRS and CNAV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. CNAV — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение FDRS c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и CNAV
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -30.06% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -6.83% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -5.39% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 28.97% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 28.99% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 28.99% | +0.06% |
Сравнение комиссий FDRS и CNAV
FDRS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и CNAV
Ни FDRS, ни CNAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRS and CNAV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRS is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
FDRS and CNAV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Mohr. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор