Сравнение FDNU.L с IDTW.L
FDNU.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - FDNU.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNU.L returned 2.16%/yr vs 18.84%/yr for IDTW.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNU.L charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности FDNU.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNU.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%.
FDNU.L
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- -0.99%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам FDNU.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNU.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | -0.99% | 9.74% | 30.54% | 54.48% | -46.64% | 7.05% | 53.99% | 17.77% | -18.46% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -8.92% |
Correlation
The correlation between FDNU.L and IDTW.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between FDNU.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNU.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
FDNU.L
IDTW.L
Сравнение FDNU.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNU.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 5.05 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 16.48 | -16.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNU.L и IDTW.L
Максимальная просадка FDNU.L за все время составила -54.01%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNU.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNU.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -60.07% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -14.46% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -28.24% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -40.98% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -14.46% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -12.59% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 4.44% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNU.L и IDTW.L
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDNU.L) составляет 7.53%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что FDNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNU.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 12.06% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 24.76% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 28.27% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 23.97% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 22.41% | +3.63% |
Сравнение комиссий FDNU.L и IDTW.L
FDNU.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNU.L и IDTW.L
FDNU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNU.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
FDNU.L and IDTW.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDNU.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDNU.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
FDNU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FDNU.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для FDNU.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор