Сравнение FDN.L с SMH.L
FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FDN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN.L returned 2.65%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDN.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности FDN.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FDN.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FDN.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
FDN.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | -0.98% | 2.35% | 32.65% | 45.94% | -40.28% | 8.39% | 1.68% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between FDN.L and SMH.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between FDN.L and SMH.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FDN.L и SMH.L
Секторы
FDN.L
SMH.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FDN.L
SMH.L
Коммуникационные услуги
FDN.L
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
FDN.L
SMH.L
-
Финансовые услуги
FDN.L
SMH.L
-
Промышленность
FDN.L
SMH.L
-
Здравоохранение
FDN.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
FDN.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
FDN.L
-
SMH.L
-
Энергетика
FDN.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
FDN.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
FDN.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
FDN.L
SMH.L
Сравнение FDN.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 6.26 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 24.91 | -24.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN.L и SMH.L
Максимальная просадка FDN.L за все время составила -46.90%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.90% | -36.36% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -17.88% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -36.36% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | -36.36% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -17.88% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -9.76% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 4.50% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN.L и SMH.L
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) составляет 7.83%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что FDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 15.83% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 30.18% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 36.47% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 32.38% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 31.78% | -3.81% |
Сравнение комиссий FDN.L и SMH.L
FDN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN.L и SMH.L
Ни FDN.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDN.L and SMH.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FDN.L.
FDN.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for FDN.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для FDN.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор