Золото и акции
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
Золото и акции на 11 мая 2025 г. показал доходность в 11.19% с начала года и доходность в 11.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Золото и акции | 11.19% | 6.40% | 8.78% | 24.63% | 15.14% | 11.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Золото и акции, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.92% | 0.01% | 2.06% | 2.36% | 1.43% | 11.19% | |||||||
| 2024 | -0.15% | 2.91% | 5.88% | -0.65% | 3.12% | 1.43% | 3.63% | 2.11% | 3.61% | 1.76% | 1.70% | -2.24% | 25.39% |
| 2023 | 6.34% | -3.88% | 5.29% | 0.97% | -0.45% | 2.33% | 2.98% | -1.61% | -4.78% | 2.34% | 5.82% | 3.26% | 19.43% |
| 2022 | -3.86% | 1.94% | 2.15% | -5.57% | -1.82% | -4.81% | 3.37% | -3.36% | -6.21% | 3.13% | 6.76% | -1.58% | -10.29% |
| 2021 | -1.78% | -1.49% | 1.44% | 4.30% | 4.06% | -2.48% | 2.13% | 1.38% | -3.83% | 4.05% | -1.08% | 3.56% | 10.26% |
| 2020 | 2.22% | -4.24% | -6.52% | 10.22% | 4.04% | 2.49% | 8.25% | 3.32% | -3.86% | -1.24% | 3.19% | 5.74% | 24.63% |
| 2019 | 5.72% | 1.54% | -0.03% | 1.64% | -2.45% | 7.55% | 0.71% | 2.87% | -0.89% | 2.33% | 0.32% | 3.21% | 24.50% |
| 2018 | 4.23% | -2.92% | -0.64% | -0.25% | 0.79% | -1.38% | 0.53% | 0.72% | -0.19% | -2.63% | 1.13% | -1.76% | -2.55% |
| 2017 | 3.64% | 3.44% | -0.19% | 1.40% | 0.44% | -0.61% | 2.10% | 2.17% | -0.53% | 0.72% | 1.72% | 1.64% | 17.02% |
| 2016 | -0.13% | 5.79% | 2.67% | 2.89% | -2.30% | 4.57% | 2.98% | -1.50% | 0.42% | -2.57% | -1.87% | 0.17% | 11.24% |
| 2015 | 2.96% | -0.39% | -1.65% | 0.22% | 0.93% | -1.59% | -2.44% | -1.42% | -2.33% | 5.14% | -2.92% | -1.32% | -5.01% |
| 2014 | 0.13% | 5.59% | -1.36% | 0.28% | -0.46% | 4.42% | -2.82% | 2.27% | -4.10% | -0.15% | 1.04% | 0.60% | 5.15% |
Комиссия
Комиссия Золото и акции составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Золото и акции составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Золото и акции за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.67% | 0.63% | 0.72% | 0.83% | 0.61% | 0.71% | 0.89% | 1.02% | 0.85% | 0.96% | 0.99% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Золото и акции показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка Золото и акции составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.34% | 29 февр. 2008 г. | 186 | 20 нояб. 2008 г. | 248 | 16 нояб. 2009 г. | 434 |
| -20.58% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -18.43% | 18 нояб. 2021 г. | 228 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 413 |
| -14.93% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 159 | 31 янв. 2007 г. | 182 |
| -12.45% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 70 | 28 апр. 2016 г. | 319 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.99 | 0.68 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.07 | 0.70 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |