Золото и акции
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Золото и акции и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Золото и акции на 27 мая 2023 г. показал доходность в 8.07% с начала года и доходность в 7.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
Золото и акции | -0.54% | 8.07% | 8.87% | 3.50% | 9.77% | 7.88% |
Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | -2.10% | 6.65% | 11.73% | 4.67% | 7.98% | 3.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.00% | 9.42% | 6.02% | 1.86% | 10.00% | 11.49% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
GLD | VTI | |
---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.06 |
VTI | 0.06 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Золото и акции за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золото и акции | 0.95% | 0.84% | 0.62% | 0.74% | 0.93% | 1.09% | 0.93% | 1.07% | 1.13% | 1.02% | 1.03% | 1.28% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
Комиссия
Комиссия Золото и акции составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 0.30 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Золото и акции с января 2010 показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 248 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.34% | 29 февр. 2008 г. | 186 | 20 нояб. 2008 г. | 248 | 16 нояб. 2009 г. | 434 |
-20.58% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
-18.43% | 18 нояб. 2021 г. | 228 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-14.93% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 159 | 31 янв. 2007 г. | 182 |
-12.45% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 70 | 28 апр. 2016 г. | 319 |
График волатильности
Текущая волатильность Золото и акции составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.