PortfoliosLab logo

Золото и акции

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


GLD 50%VTI 50%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Золото и акции и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
412.70%
255.33%
Золото и акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Золото и акции на 27 мая 2023 г. показал доходность в 8.07% с начала года и доходность в 7.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
Золото и акции-0.54%8.07%8.87%3.50%9.77%7.88%
GLD
SPDR Gold Trust
-2.10%6.65%11.73%4.67%7.98%3.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.00%9.42%6.02%1.86%10.00%11.49%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDVTI
GLD1.000.06
VTI0.061.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Золото и акции на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.27
Золото и акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Золото и акции за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Золото и акции0.95%0.84%0.62%0.74%0.93%1.09%0.93%1.07%1.13%1.02%1.03%1.28%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.91%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%

Комиссия

Комиссия Золото и акции составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLD
SPDR Gold Trust
0.30
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-3.93%
-12.32%
Золото и акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Золото и акции с января 2010 показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 248 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.34%29 февр. 2008 г.18620 нояб. 2008 г.24816 нояб. 2009 г.434
-20.58%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.73
-18.43%18 нояб. 2021 г.22814 окт. 2022 г.
-14.93%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.15931 янв. 2007 г.182
-12.45%23 янв. 2015 г.24919 янв. 2016 г.7028 апр. 2016 г.319

График волатильности

Текущая волатильность Золото и акции составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.02%
3.82%
Золото и акции
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля