Золото и акции
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Золото и акции и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
Золото и акции на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 7.32% с начала года и доходность в 11.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Золото и акции | 5.34% | 0.49% | 4.05% | 20.74% | 14.19% | 10.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 8.90% | 21.83% | 38.93% | 14.10% | 10.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -7.07% | -9.83% | 6.09% | 14.30% | 10.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Золото и акции, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.64% | -0.27% | 0.96% | -0.01% | 5.34% | ||||||||
| 2024 | 0.05% | 3.29% | 5.45% | -1.29% | 3.39% | 1.71% | 3.35% | 2.11% | 3.34% | 1.45% | 2.31% | -2.35% | 25.01% |
| 2023 | 6.40% | -3.73% | 5.00% | 0.98% | -0.37% | 2.73% | 3.08% | -1.66% | -4.78% | 1.60% | 6.33% | 3.56% | 20.04% |
| 2022 | -4.31% | 1.04% | 2.41% | -6.13% | -1.59% | -5.32% | 3.94% | -3.39% | -6.52% | 3.72% | 6.56% | -2.10% | -12.05% |
| 2021 | -1.68% | -1.16% | 1.57% | 4.41% | 3.48% | -1.72% | 2.06% | 1.64% | -3.96% | 4.55% | -1.15% | 3.60% | 11.82% |
| 2020 | 2.02% | -4.55% | -7.22% | 10.05% | 3.96% | 2.52% | 8.29% | 3.26% | -3.85% | -1.24% | 3.18% | 5.75% | 22.79% |
| 2019 | 5.81% | 1.60% | 0.03% | 1.85% | -2.83% | 7.50% | 0.76% | 2.52% | -0.73% | 2.32% | 0.48% | 3.19% | 24.48% |
| 2018 | 4.28% | -2.97% | -0.73% | -0.22% | 0.85% | -1.31% | 0.78% | 0.97% | -0.17% | -3.34% | 1.26% | -2.86% | -3.67% |
| 2017 | 3.61% | 3.44% | -0.19% | 1.39% | 0.44% | -0.60% | 2.09% | 2.14% | -0.47% | 0.75% | 1.75% | 1.61% | 17.08% |
| 2016 | -0.12% | 5.80% | 2.68% | 3.05% | -2.58% | 4.87% | 2.88% | -1.68% | 0.46% | -2.60% | -2.38% | 0.03% | 10.41% |
| 2015 | 3.35% | -0.78% | -1.69% | 0.20% | 0.91% | -1.59% | -2.67% | -1.16% | -2.33% | 4.92% | -3.21% | -1.29% | -5.51% |
| 2014 | 0.57% | 5.68% | -1.63% | 0.31% | -0.88% | 4.71% | -2.93% | 2.00% | -4.39% | -0.45% | 0.89% | 0.68% | 4.19% |
Комиссия
Комиссия Золото и акции составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Золото и акции составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Золото и акции за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.72% | 0.63% | 0.72% | 0.83% | 0.61% | 0.71% | 0.89% | 1.02% | 0.85% | 0.96% | 0.99% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Золото и акции показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Золото и акции составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.36% | 6 мар. 2008 г. | 182 | 20 нояб. 2008 г. | 240 | 4 нояб. 2009 г. | 422 |
| -21.55% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.29% | 5 окт. 2012 г. | 181 | 27 июн. 2013 г. | 957 | 17 апр. 2017 г. | 1138 |
| -19.69% | 18 нояб. 2021 г. | 228 | 14 окт. 2022 г. | 189 | 19 июл. 2023 г. | 417 |
| -15.33% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 160 | 1 февр. 2007 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Золото и акции составляет 9.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | |
|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.07 |
| VTI | 0.07 | 1.00 |