Сравнение FDIG с STKE

С начала года, FDIG показывает доходность -14.57%, что значительно выше, чем у STKE с доходностью -39.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Sol Strategies Inc (STKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа STKE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и STKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDIG и STKE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как STKE не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDIG за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки STKE в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и STKE.

Текущая волатильность для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) составляет 16.10%, в то время как у Sol Strategies Inc (STKE) волатильность равна 33.29%. Это указывает на то, что FDIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.