PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIG с STKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIG с STKE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) is Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index, while STKE (Sol Strategies Inc) is a stock. Over the past 3 years, FDIG returned 19.26%/yr vs 20.01%/yr for STKE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDIG и STKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Sol Strategies Inc (STKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIG показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у STKE с доходностью -26.80%.

FDIG

1 день
-4.07%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-6.24%
С начала года
5.72%
1 год
5.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

STKE

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.68%
6 месяцев
-51.30%
С начала года
-26.80%
1 год
-91.05%
3 года*
20.01%
5 лет*
3.65%
10 лет*
-13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIG и STKE

2026 (YTD)2025202420232022
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		5.72%19.92%18.41%166.00%-59.37%
STKE
Sol Strategies Inc		-26.80%-90.81%2,483.85%61.00%-50.00%

Correlation

The correlation between FDIG and STKE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.24

Over the past year, FDIG and STKE have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Sol Strategies Inc

Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с FCLD

Доходность на риск

FDIG vs. STKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
STKE
Ранг доходности на риск STKE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STKE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STKE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STKE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STKE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIG c STKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) и Sol Strategies Inc (STKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIGSTKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.70

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-1.83

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.99

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-1.18

+1.39

FDIG vs. STKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа STKE равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIG и STKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIG и STKE

Максимальная просадка FDIG за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки STKE в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIG и STKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIGSTKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.35%

-99.85%

+38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.69%

-92.48%

+45.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.66%

-97.38%

+47.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-96.95%

+66.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.48%

-89.17%

+61.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.61%

77.97%

-52.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIG и STKE

Текущая волатильность для Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) составляет 10.32%, в то время как у Sol Strategies Inc (STKE) волатильность равна 42.28%. Это указывает на то, что FDIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIGSTKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

42.28%

-31.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.70%

81.96%

-45.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

130.63%

-80.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

209.76%

-149.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

199.66%

-139.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIG и STKE

Дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как STKE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.54%1.14%1.17%0.18%
STKE
Sol Strategies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIG and STKE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STKE has higher volatility (42.28%) compared to FDIG (10.32%). In terms of maximum drawdown, FDIG dropped -61.35% vs STKE's -99.85%.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIG и STKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор