Сравнение FDIFX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
FDIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIFX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIFX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | -0.16% | 14.57% | 7.11% | 12.37% | -16.02% | 8.68% | 13.43% | 18.64% | -4.87% | 15.26% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIFX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FDIFX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.19% соответственно.
FDIFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 7.02%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIFX и JRLVX
FDIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
FDIFX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
FDIFX
JRLVX
Сравнение FDIFX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIFX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.80 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.72 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 8.20 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDIFX и JRLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIFX и JRLVX
Дивидендная доходность FDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | 7.76% | 7.75% | 4.02% | 2.25% | 8.95% | 10.81% | 7.15% | 6.84% | 9.66% | 6.08% | 4.56% | 3.55% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FDIFX и JRLVX
Максимальная просадка FDIFX за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIFX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -32.53% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -11.23% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -25.64% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | -32.53% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.13% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -4.61% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.36% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIFX и JRLVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) составляет 3.60%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.56% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | 8.84% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 15.49% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 14.74% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 15.96% | -6.93% |