PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGLX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGLX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FDGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGLX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGLX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6		-0.39%17.58%12.81%14.88%-16.68%11.40%14.54%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FDGLX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FDGLX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.70%
1 год
14.78%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FDGLX:
FDGLX с FSPGXFDGLX с FHGLXFDGLX с AAETXFDGLX с FBGRXFDGLX с FCNTXFDGLX с FCQTXFDGLX с FFGZX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FDGLX и PADLX

FDGLX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FDGLX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGLX
Ранг доходности на риск FDGLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGLX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGLXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.46

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.23

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.78

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGLX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGLX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGLX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGLXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между FDGLX и PADLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGLX и PADLX

Дивидендная доходность FDGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6		7.84%7.81%6.53%2.26%9.42%9.79%6.87%7.29%11.43%4.31%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGLX и PADLX

Максимальная просадка FDGLX за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGLX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGLXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-18.87%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-4.65%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-18.87%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.93%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.95%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.06%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGLX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FDGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGLXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.05%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

3.27%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

5.82%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

6.63%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

7.56%

+4.29%