PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGLX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGLX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FDGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGLX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGLX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6		-2.33%17.58%12.81%14.88%-16.68%11.40%15.41%7.75%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDGLX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

FDGLX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.02%
1 год
13.02%
3 года*
12.12%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FDGLX:
FDGLX с FSPGXFDGLX с FHGLXFDGLX с AAETXFDGLX с FFGZXFDGLX с FNILXFDGLX с FSELXFDGLX с FSKAX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FDGLX и FRHMX

FDGLX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FDGLX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGLX
Ранг доходности на риск FDGLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGLX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGLXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.24

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.15

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.71

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGLX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGLX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGLXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между FDGLX и FRHMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGLX и FRHMX

Дивидендная доходность FDGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6		7.99%7.81%6.53%2.26%9.42%9.79%6.87%7.29%11.43%4.31%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGLX и FRHMX

Максимальная просадка FDGLX за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGLX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGLXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-15.96%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.42%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-15.96%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-3.16%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.58%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.85%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGLX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FDGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGLXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.96%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

2.86%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

4.59%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

5.22%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

5.14%

+6.69%