Сравнение FDGDX с JDDVX
FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) and JDDVX (Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDGDX returned 26.16%/yr vs 18.17%/yr for JDDVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FDGDX и JDDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDGDX показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у JDDVX с доходностью 10.19%.
FDGDX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- —
JDDVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDGDX и JDDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 16.58% | 21.56% | 26.30% | 13.88% |
JDDVX Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D | 10.19% | 17.68% | 17.56% | 8.13% |
Correlation
The correlation between FDGDX and JDDVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.69 |
The correlation between FDGDX and JDDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDGDX vs. JDDVX — Ранг доходности на риск
FDGDX
JDDVX
Сравнение FDGDX c JDDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGDX | JDDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.38 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.01 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 12.19 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGDX | JDDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.36 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FDGDX и JDDVX
Максимальная просадка FDGDX за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки JDDVX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGDX и JDDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDGDX | JDDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -17.21% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -7.99% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -17.21% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.35% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -2.21% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.97% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGDX и JDDVX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FDGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDGDX | JDDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.92% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 8.69% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.19% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.25% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 13.25% | +6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGDX и JDDVX
FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDGDX Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDDVX Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D | 3.09% | 3.18% | 8.18% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
FDGDX and JDDVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGDX has higher volatility (3.73%) compared to JDDVX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FDGDX dropped -38.44% vs JDDVX's -17.21%.
FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDGDX и JDDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор