Сравнение FDFZX с FRQKX
FDFZX (Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDFZX charges 1.00%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности FDFZX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDFZX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFZX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFZX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A | 12.25% | 22.79% | 13.32% | 18.90% | -18.36% | 15.78% | 17.02% | 8.42% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between FDFZX and FRQKX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between FDFZX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFZX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
FDFZX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDFZX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFZX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFZX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFZX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFZX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFZX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | — | — |
Сравнение комиссий FDFZX и FRQKX
FDFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFZX и FRQKX
Дивидендная доходность FDFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFZX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A | 5.72% | 4.70% | 1.77% | 1.76% | 8.58% | 6.54% | 2.56% | 1.63% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
FDFZX and FRQKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDFZX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор