PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFRX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFRX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FDFRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFRX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFRX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		-0.92%23.33%13.96%19.65%-17.97%16.29%17.56%9.54%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDFRX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FDFRX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.80%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FDFRX:
FDFRX с VOOFDFRX с FBGRXFDFRX с FSPGXFDFRX с FSPSXFDFRX с FCNTXFDFRX с FCQTXFDFRX с FFGZX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий FDFRX и FRQHX

FDFRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FDFRX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFRX
Ранг доходности на риск FDFRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFRX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFRXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.76

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.46

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.40

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.49

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFRX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFRX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFRXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между FDFRX и FRQHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFRX и FRQHX

Дивидендная доходность FDFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
FDFRX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6		5.02%4.97%2.19%2.14%9.00%6.96%2.80%1.67%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FDFRX и FRQHX

Максимальная просадка FDFRX за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFRX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFRXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-16.90%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-3.41%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-16.90%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.44%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.88%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.86%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFRX и FRQHX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class Z6 (FDFRX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FDFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFRXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.11%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

2.93%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

4.65%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

5.52%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

5.77%

+11.42%