PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCPX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCPX с VTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) and VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FDCPX returned 28.33%/yr vs 9.41%/yr for VTCAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCPX charges 0.72%/yr vs 0.10%/yr for VTCAX.

Доходность

Сравнение доходности FDCPX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCPX показывает доходность 84.16%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции FDCPX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 28.33% против 9.41% соответственно.

FDCPX

1 день
2.20%
1 месяц
25.35%
С начала года
84.16%
6 месяцев
86.77%
1 год
143.33%
3 года*
57.11%
5 лет*
29.98%
10 лет*
28.33%

VTCAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
21.55%
3 года*
24.41%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCPX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		84.16%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-0.55%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Correlation

The correlation between FDCPX and VTCAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FDCPX and VTCAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDCPX и VTCAX

Секторы
FDCPX
VTCAX

Технологии

91.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
98.4%

Промышленность

1.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%
0.2%

Здравоохранение

0.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDCPX
91.3%
VTCAX
1.2%

Коммуникационные услуги

FDCPX
6.3%
VTCAX
98.4%

Промышленность

FDCPX
1.2%
VTCAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

FDCPX
0.8%
VTCAX
0.2%

Здравоохранение

FDCPX
0.6%
VTCAX
0.0%

Сырьевые материалы

FDCPX

-

VTCAX

-

Потребительский защитный сектор

FDCPX

-

VTCAX

-

Энергетика

FDCPX

-

VTCAX

-

Финансовые услуги

FDCPX

-

VTCAX

-

Недвижимость

FDCPX

-

VTCAX
0.1%

Коммунальные услуги

FDCPX

-

VTCAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с VWUAXVTCAX с FSPGX

Доходность на риск

FDCPX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCPX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCPXVTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
1.38

+4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
2.07

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.25

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.12

1.56

+13.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.21

5.96

+52.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCPX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCPX на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа VTCAX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCPX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCPXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

1.38

+4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.38

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

0.45

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FDCPX и VTCAX

Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и VTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCPXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.96%

-57.11%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-13.56%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.59%

-21.19%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.29%

-46.58%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-46.58%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-11.89%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.55%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCPX и VTCAX

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCPXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.17%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

11.12%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

15.38%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

21.24%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.00%

+0.91%

Сравнение комиссий FDCPX и VTCAX

FDCPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCPX и VTCAX

Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VTCAX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.81%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		0.99%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FDCPX and VTCAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (8.07%) compared to VTCAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FDCPX dropped -81.96% vs VTCAX's -57.11%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCPX и VTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор